So rankt AIBROKER Aktien

So rankt AIBROKER Aktien: punktgenaue Backtests, kein Survivorship Bias, Regime-Erkennung und 5+ Momentum-Faktoren. Vollständig transparente quantitative Methodik.

AIBROKER bewertet Aktien mit einem transparenten, zum jeweiligen Zeitpunkt rückgetesteten Momentum-Modell. Diese Seite dokumentiert jede Eingabe, jede Transformation und jede Schutzmaßnahme. Es gibt keine versteckten diskretionären Eingriffe.

Schritt 1 — Universumsaufbau

Wir verwenden punktgenaue Index-Mitgliedschafts-Snapshots für den S&P 500, NASDAQ 100, FTSE 100, Nikkei 225 und EURO STOXX 50 sowie kuratierte Baskets für Sektor-ETFs, gehebelte ETFs, inverse ETFs, Single-Stock-ETFs und Krypto. Ein Name ist nur an einem bestimmten Datum berechtigt, wenn er an diesem Datum Mitglied des Index war — es gibt keine Survivorship Bias.

Schritt 2 — Momentum-Scoring

Jeder berechtigte Titel erhält eine Multi-Horizont-Momentum-Bewertung, die die Gesamtperformance über 1 Monat, 3 Monate, 6 Monate und 12 Monate kombiniert — jeweils volatilitätsbereinigt. Die Bewertung wird anschließend innerhalb des Anlageuniversums normalisiert, um einen Perzentilrang zu erzeugen. Die exakte Gewichtung und die Rückblickfenster werden veröffentlicht und seit dem Start unverändert beibehalten.

Schritt 3 — Regime-Overlay

Ein Zwei-Zustands-Regime-Modell (rollierende realisierte Volatilität plus Marktbreite) klassifiziert jeden Handelstag als risk-on, neutral oder risk-off. Das Overlay verändert nicht das Ranking je Aktie — es zeigt den Abonnenten, wann momentum historisch funktioniert hat und wann es historisch gescheitert ist.

Schritt 4 — Kryptografische Verifizierung

Jede tägliche Rangliste wird verkettet, SHA-256 gehasht und der Hash wird um 06:00 UTC veröffentlicht, bevor irgendein US-Markt eröffnet. Die vollständige Rangliste wird nach 21 Handelstagen offengelegt. Jeder kann überprüfen, dass die offengelegte Rangliste mit dem ursprünglichen Hash übereinstimmt.

Backtest-Annahmen

  • Nur punktgenaue Daten — kein Look-ahead, keine Survivorship-Bias.
  • Tägliches Rebalancing mit realistischen Transaktionskosten (5 bps pro Seite, plus eine zusätzliche Anpassung für Small-Cap-Slippage).
  • Gleichgewichtete Top-K-Portfolios über die konfigurierbaren Haltedauern hinweg.
  • Alle Ergebnisse sind simuliert. Vergangene Wertentwicklung garantiert keine zukünftigen Renditen.