Cómo AIBROKER clasifica acciones

Cómo AIBROKER clasifica acciones: backtests en puntos del tiempo, sin sesgo de supervivencia, detección de regímenes y 5+ factores de momentum. Metodología cuantitativa totalmente transparente.

AIBROKER clasifica las acciones con un modelo de momentum transparente, con backtesting en un punto en el tiempo. Esta página documenta cada entrada, cada transformación y cada medida de control. No hay sustituciones discrecionales ocultas.

Paso 1 — Construcción del universo

Utilizamos instantáneas de pertenencia al índice en un momento específico para el S&P 500, NASDAQ 100, FTSE 100, Nikkei 225 y EURO STOXX 50, además de cestas seleccionadas para ETF sectoriales, ETF apalancados, ETF inversos, ETF sobre acciones individuales y cripto. Un nombre solo es elegible en una fecha determinada si era miembro del índice en esa fecha; no existe sesgo de supervivencia.

Paso 2 — Puntuación de momentum

Cada nombre elegible recibe una puntuación de momentum multi-horizonte que combina los rendimientos totales de 1 mes, 3 meses, 6 meses y 12 meses, cada uno ajustado por volatilidad. La puntuación se normaliza luego dentro del universo para producir un rango percentil. Los pesos exactos y las ventanas de observación se publican y no han cambiado desde el lanzamiento.

Paso 3 — Superposición de régimen

Un modelo de régimen de dos estados (volatilidad realizada móvil más amplitud de mercado) clasifica cada día de negociación como de riesgo-on, neutral o riesgo-off. La superposición no cambia la clasificación por nombre: indica a los suscriptores cuándo el momentum ha funcionado históricamente y cuándo ha fallado históricamente.

Paso 4 — Verificación criptográfica

Cada clasificación diaria se concatena, se calcula un hash con SHA-256 y el hash se publica a las 06:00 UTC antes de que abra cualquier mercado de EE. UU. La clasificación completa se revela después de 21 días de negociación. Cualquiera puede verificar que la clasificación revelada coincide con el hash original.

Supuestos de backtesting

  • Solo datos en el momento — sin información futura, sin sesgo de supervivencia.
  • Reequilibrio diario con costes de transacción realistas (5 bps por lado, más un ajuste adicional por deslizamiento para small-caps).
  • Portafolios top-K ponderados por igual a través de los horizontes de tenencia configurables.
  • Todos los resultados son simulados. El rendimiento pasado no garantiza rendimientos futuros.