AIBROKERはどのように株式をランキングするか

AIBROKERの株式ランキング方法：ポイント・イン・タイムのバックテスト、サバイバーシップ・バイアスなし、レジーム検出、5+つのmomentumファクター。完全に透明性の高い定量的手法です。

AIBROKERは、透明性のあるポイント・イン・タイムのバックテスト済みモメンタムモデルで株式をランキングします。このページでは、すべての入力、すべての変換、そしてすべてのガードレールを文書化しています。隠れた裁量的な上書きはありません。

ステップ1 — ユニバース構築

当社は、S&P 500、NASDAQ 100、FTSE 100、Nikkei 225、EURO STOXX 50について、ポイント・イン・タイムの指数構成銘柄スナップショットを使用します。さらに、セクターETF、レバレッジETF、インバースETF、個別株ETF、暗号資産のための厳選バスケットも併用します。ある銘柄が特定の日に対象となるのは、その日付時点で指数の構成銘柄であった場合のみです。生存者バイアスはありません。

ステップ2 — モメンタム・スコアリング

適格な各銘柄には、1か月、3か月、6か月、12か月のトータルリターンを組み合わせたマルチホライズンのモメンタム・スコアが付与され、各期間はそれぞれボラティリティで調整されます。その後、このスコアはユニバース内で正規化され、パーセンタイル順位が算出されます。正確なウェイト付けと参照（ルックバック）期間は公開されており、提供開始以来変更されていません。

ステップ3 — レジーム・オーバーレイ

2状態のレジーム・モデル（ローリング実現ボラティリティ＋市場の広がり）により、すべての取引日をリスクオン、ニュートラル、リスクオフのいずれかに分類します。このオーバーレイは銘柄ごとの順位付けは変更しません。つまり、モメンタムが過去にうまく機能した時期と、過去にうまく機能しなかった時期を、購読者に知らせるものです。

ステップ4 — 暗号学的検証

各日のランキングは連結され、SHA-256でハッシュ化され、そのハッシュは米国の市場が開く前の06:00 UTCに公開されます。完全なランキングは21営業日後に開示されます。誰でも、開示されたランキングが元のハッシュと一致していることを検証できます。

バックテストの前提条件

ポイント・イン・タイムのデータのみ — 先読みなし、サバイバーシップ・バイアスなし。
現実的な取引コストを織り込んだ日次リバランス（片道5 bps、ならびに小型株のスリッページ調整を少し追加）。
設定可能な保有期間（ホライゾン）ごとに、上位K銘柄の等金額（イコールウェイト）ポートフォリオ。
すべての結果はシミュレーションです。過去の実績は将来のリターンを保証しません。