Classement Momentum S&P 500 — Mis à jour quotidiennement
Le classement momentum quotidien des 500 actions du S&P 500. Score composite 12M/6M/1M avec filtre de régime ERM et 10+ ans de backtest point-in-time. Consultable gratuitement.
Voici les classements quotidiens du momentum sur le S&P 500 d'AIBROKER. Chaque composante est notée à l'aide d'un indicateur composite combinant la performance totale sur 12 mois, 6 mois et 1 mois, ajustée en fonction de la volatilité réalisée. Le classement est mis à jour après chaque clôture régionale.
Appuyez sur n'importe quel ticker dans le screener S&P 500 en direct pour consulter l'historique complet — historique des rangs, détail du score et le classement précédent sur 21 jours, vérifié cryptographiquement.
Top 25 actions de momentum S&P 500 aujourd’hui
Les 25 noms les mieux classés selon un score de momentum composite, mis à jour chaque nuit à partir du cache du screener AIBROKER.
| Rang | Symbole | Société | 12M | 6M | 1M | Score | Secteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNDK | Sandisk | +3973.9% | +581.1% | +98.4% | 9.8 | Technologie |
| 2 | LITE | Lumentum Holdings Inc. | +1394.8% | +373.1% | +15.8% | 9.7 | Technologie |
| 3 | CIEN | Ciena | +697.0% | +182.8% | +28.9% | 9.4 | Technologie |
| 4 | WDC | Western Digital | +888.1% | +205.6% | +44.9% | 9.4 | Technologie |
| 5 | SATS | Echostar Corporation | +448.0% | +67.3% | +2.1% | 9.2 | Services de communication |
| 6 | STX | Seagate Technology Holdings | +708.9% | +174.9% | +71.8% | 9.2 | Technologie |
| 7 | MU | Micron Technology Inc | +606.3% | +139.4% | +47.4% | 9.1 | Technologie |
| 8 | TER | Teradyne | +367.2% | +98.8% | +10.6% | 9.1 | Technologie |
| 9 | COHR | Coherent Corp. | +412.3% | +138.7% | +33.0% | 9.0 | Technologie |
| 10 | FIX | Comfort Systems Usa | +371.0% | +84.9% | +30.7% | 8.9 | Industrie |
| 11 | GLW | Corning | +262.0% | +76.2% | +11.2% | 8.8 | Technologie |
| 12 | ALB | Albemarle | +236.9% | +99.3% | +8.6% | 8.7 | Matériaux |
| 13 | APA | Apa Corporation | +169.0% | +80.9% | -2.3% | 8.7 | Énergie |
| 14 | VRT | Vertiv | +279.0% | +87.6% | +36.8% | 8.6 | Industrie |
| 15 | INTC | Intel Corporation | +395.6% | +141.0% | +107.4% | 8.5 | Technologie |
| 16 | LRCX | Lam Research Corporation | +260.8% | +60.2% | +15.6% | 8.5 | Technologie |
| 17 | WBD | Warner Bros. Discovery Inc | +211.1% | +26.4% | -1.9% | 8.4 | Services de communication |
| 18 | GEV | Ge Vernova | +179.6% | +92.8% | +22.9% | 8.3 | Industrie |
| 19 | KEYS | Keysight Technologies | +149.0% | +96.9% | +22.0% | 8.3 | Technologie |
| 20 | AMAT | Applied Materials Inc | +160.5% | +65.6% | +10.0% | 8.2 | Technologie |
| 21 | CAT | Caterpillar | +190.8% | +52.6% | +22.1% | 8.1 | Industrie |
| 22 | MRNA | Moderna | +75.3% | +95.9% | -2.6% | 8.1 | Santé |
| 23 | VLO | Valero Energy | +118.9% | +46.5% | +2.2% | 8.1 | Énergie |
| 24 | Q | Qwest Communications | — | +54.3% | +25.6% | 8.0 | Technologie |
| 25 | DELL | Dell Technologies | +156.9% | +50.3% | +34.8% | 7.9 | Technologie |
Comment ces classements du S&P 500 sont construits
- Appartenance à l’indice à un instant donné — un ticker n’apparaît aux dates où il faisait réellement partie de l’indice S&P 500 (pas de biais de survie).
- Score de momentum composite combinant les performances totales sur 12M, 6M et 1M — consultez la méthodologie du score de momentum composite pour les calculs.
- Ajustement de la volatilité réalisée afin que les valeurs à forte volatilité ne dominent pas les premiers rangs uniquement par hasard.
- Modèle empirique de régime (ERM) superposé pour signaler les régimes de marché « risk-on » vs « risk-off » — voir le filtre de régime ERM expliqué.
- Actualisation quotidienne après la clôture régionale ; les classements sont hachés en SHA-256 avant l’ouverture du marché et révélés après un délai de 21 jours.
Backtest historique du momentum du S&P 500
Le backtest AI-S&P 500 s’exécute de 2014 à aujourd’hui en utilisant des données « point-in-time ». Consultez la page Performance pour la courbe de performance, le profil de drawdown, le Sharpe ratio et les hypothèses de rebalancing utilisées pour générer l’historique.
Recherche connexe
- Live S&P 500 momentum screener — les valeurs les mieux classées du jour avec tous les détails.
- Méthodologie du score de momentum composite
- Le filtre de régime ERM expliqué
- Reconstituer les courbes de performance des actions sur l’ensemble des six univers
- Apprendre : la prime de momentum — ce que les données montrent réellement
Questions fréquemment posées
Qu’est-ce qu’un classement des actions « momentum » sur le S&P 500 ?
Un classement « momentum » sur le S&P 500 trie l’ensemble des valeurs selon la force composite du momentum des prix — généralement un mélange de la performance totale sur 12 mois, 6 mois et 1 mois — de sorte que les noms en haut du classement correspondent à ceux dont la tendance est la plus forte, le plus récemment.
Comment sont calculés les classements « momentum » du S&P 500 d’AIBROKER ?
AIBROKER calcule un score composite de momentum pour chaque constituant du S&P 500 en utilisant l’appartenance à l’indice à un instant donné, puis pondère les rendements sur 12M, 6M et 1M et ajuste en fonction de la volatilité réalisée. Une superposition issue du Empirical Regime Model (ERM) identifie les environnements de marché favorables vs. défensifs.
À quelle fréquence les classements « momentum » du S&P 500 sont-ils mis à jour ?
Les classements sont actualisés quotidiennement après la clôture régionale. Les utilisateurs du niveau gratuit voient une version avec 21 jours de retard ; les niveaux Pro et Terminal voient le classement actuel avec une vérification cryptographique de l’historique des 21 jours précédents.
Le momentum fonctionne-t-il réellement ?
Le momentum a été documenté comme un facteur robuste multi-actifs depuis Jegadeesh & Titman (1993). Comme tout facteur, il connaît des périodes de rendements élevés et des périodes de drawdown — le filtre de régime d’AIBROKER est conçu pour en tenir compte, et non pour l’éliminer.
Puis-je voir le backtest derrière ces classements ?
Oui — chaque univers dispose d’un backtest publié avec 10+ années de données à un instant donné, sans biais de survie et avec des coûts de transaction réalistes. Consultez la page Performance ou la page Explore pour les courbes de performance et les indicateurs de risque.
Frequently asked questions
What is a S&P 500 momentum stock ranking?
A S&P 500 momentum ranking sorts every constituent by composite price-momentum strength — typically a blend of 12-month, 6-month, and 1-month total return — so the names at the top are the ones whose trend has been strongest most recently.
How are AIBROKER's S&P 500 momentum rankings calculated?
AIBROKER computes a composite momentum score for each S&P 500 constituent using point-in-time index membership, then weights 12M, 6M, and 1M returns and adjusts for realized volatility. An overlay from the Empirical Regime Model (ERM) flags supportive vs. defensive market environments.
How often are S&P 500 momentum rankings updated?
Rankings are refreshed daily after the regional close. Free-tier users see a 21-day delayed version; Pro and Terminal tiers see the current ranking with cryptographic verification of the prior 21-day record.
Does momentum investing actually work?
Momentum has been documented as a robust cross-asset factor since Jegadeesh & Titman (1993). Like every factor, it has periods of strong returns and periods of drawdown — AIBROKER's regime filter is designed to acknowledge that, not to eliminate it.
Can I see the backtest behind these rankings?
Yes — every universe has a published backtest with 10+ years of point-in-time data, no survivorship bias, and realistic transaction costs. See the Performance page or the Explore page for equity curves and risk metrics.